Simulation of (nested/extreme) risks in finance: regression Monte-Carlo, MCMC, stochastic algorithms - Centre de mathématiques appliquées (CMAP) Accéder directement au contenu
Cours Année : 2018

Simulation of (nested/extreme) risks in finance: regression Monte-Carlo, MCMC, stochastic algorithms

Emmanuel Gobet
Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique
CV

Domaines

Mathématiques [math] Informatique [cs] Sciences de l'Homme et Société
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Soumis le : mercredi 24 janvier 2018-15:10:41

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Archivage à long terme le : jeudi 24 mai 2018-22:22:21

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cel-01692008 , version 1 (24-01-2018)

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  • HAL Id : cel-01692008 , version 1

Citer

Emmanuel Gobet. Simulation of (nested/extreme) risks in finance: regression Monte-Carlo, MCMC, stochastic algorithms. Doctoral. France. 2018. ⟨cel-01692008⟩

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