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Conference papers

Distribution Large Echelle d'un Algorithme Financier de Contrôle Stochastique

Constantinos Makassikis 1, 2
2 ALGORILLE - Algorithms for the Grid
INRIA Lorraine, LORIA - Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Résumé : Face à la demande croissante en termes de puissance de calcul que connaît le monde des calculs financiers, les solutions fondées sur le parallélisme deviennent incontournables. De nombreuses applications de calculs financiers se décomposent simplement en tâches indépendantes et donnent lieu à du bag of task, mais certaines applications ne se prêtent pas à ce type de décomposition. Dans ce papier, nous présentons une parallélisation originale de l'algorithme d'une telle application de calcul financier appliquée à la valorisation d'un actif de stockage de gaz et réalisée dans le cadre du projet ANR GCPMF. Les expérimentations à large échelle que nous avons menées sur un cluster de PCs de Grid'5000 (jusqu'à 128 processeurs) et sur le supercalculateur Blue Gene/L d'EDF R&D (jusqu'à 1024 processeurs) affichent de très bonnes performances et permettent de comparer ces systèmes non seulement à partir leur temps d'exécution mais aussi en termes de fiabilité expérimentale.
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https://hal-supelec.archives-ouvertes.fr/hal-00264911
Contributor : Fabienne Munier <>
Submitted on : Thursday, March 27, 2008 - 11:10:36 AM
Last modification on : Monday, May 4, 2020 - 11:37:48 AM
Long-term archiving on: : Friday, September 28, 2012 - 11:20:37 AM

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RenPar2008-Makassikis-final-ha...
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  • HAL Id : hal-00264911, version 1

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Constantinos Makassikis. Distribution Large Echelle d'un Algorithme Financier de Contrôle Stochastique. RenPar'18, Feb 2008, Fribourg, Suisse. Proceeding on CD-ROM (8 p.). ⟨hal-00264911⟩

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