Estimation of autoregressive models with epsilon-skew-normal innovations

Pascal Bondon 1, 2
2 Division Signaux
L2S - Laboratoire des signaux et systèmes
Abstract : We consider the problem of modelling asymmetric near-Gaussian correlated signals by autoregressive models with epsilon-skew normal innovations. Moments and maximum likelihood estimators of the parameters are proposed and their limit distributions are derived. Monte Carlo simulation results are analyzed and the model is fitted to a real time series.
Type de document :
Communication dans un congrès
EUSIPCO 2014, Sep 2014, Lisboa, Portugal. Proceedings of the 22nd European Signal Processing Conference, 2014, 〈10.1016/j.jmva.2009.02.006〉
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Contributeur : Pascal Bondon <>
Soumis le : vendredi 23 janvier 2015 - 13:30:01
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:26:18
Document(s) archivé(s) le : vendredi 24 avril 2015 - 10:26:16

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Citation

Pascal Bondon. Estimation of autoregressive models with epsilon-skew-normal innovations. EUSIPCO 2014, Sep 2014, Lisboa, Portugal. Proceedings of the 22nd European Signal Processing Conference, 2014, 〈10.1016/j.jmva.2009.02.006〉. 〈hal-01108724〉

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