Minimum variance portfolio optimization with robust shrinkage covariance estimation

Type de document :
Communication dans un congrès
Asilomar 2014, Nov 2014, Pacific Grove, CA, United States. Proceedings of the 48th Annual Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
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Contributeur : Catherine Magnet <>
Soumis le : mardi 9 décembre 2014 - 15:14:34
Dernière modification le : mercredi 29 novembre 2017 - 09:59:32

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  • HAL Id : hal-01092807, version 1

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Citation

L. Yang, Romain Couillet, M. Mckay. Minimum variance portfolio optimization with robust shrinkage covariance estimation. Asilomar 2014, Nov 2014, Pacific Grove, CA, United States. Proceedings of the 48th Annual Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers. 〈hal-01092807〉

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